PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 25 Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.81%/yr vs 7.22%/yr for CXSE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности FXI и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 2.81% против 7.22% соответственно.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between FXI and CXSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.84

The correlation between FXI and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и CXSE

Секторы
FXI
CXSE

Финансовые услуги

34.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

25.7%
26.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.1%

Технологии

9.3%
22.6%

Энергетика

5.2%
0.4%

Сырьевые материалы

4.1%
3.4%

Промышленность

3.8%
16.6%

Здравоохранение

2.2%
8.8%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.9%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Финансовые услуги

FXI
34.4%
CXSE
6.2%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
CXSE
26.2%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
CXSE
10.1%

Технологии

FXI
9.3%
CXSE
22.6%

Энергетика

FXI
5.2%
CXSE
0.4%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
CXSE
3.4%

Промышленность

FXI
3.8%
CXSE
16.6%

Здравоохранение

FXI
2.2%
CXSE
8.8%

Недвижимость

FXI
1.1%
CXSE
0.9%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
CXSE
3.9%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
CXSE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с VOOCXSE с 36BZ.DE

Доходность на риск

FXI vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXICXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.99

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.48

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.20

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

2.50

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXICXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FXI и CXSE

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXICXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-70.01%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-17.70%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-32.12%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-64.47%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-70.01%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-46.21%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-27.84%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

8.45%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и CXSE

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.13% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXICXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.52%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

21.39%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

32.29%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

28.69%

-1.03%

Сравнение комиссий FXI и CXSE

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и CXSE

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and CXSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.30%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.22% vs 2.81% for FXI. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.22% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.99% for CXSE.

FXI tracks FTSE China 25 Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор