PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с CORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с CORT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 31.68%/yr for CORT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXI и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 138.25%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 3.13% против 31.68% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

CORT

1 день
-0.41%
1 месяц
42.21%
С начала года
138.25%
6 месяцев
-5.77%
1 год
18.34%
3 года*
52.65%
5 лет*
30.95%
10 лет*
31.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и CORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		138.25%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%

Correlation

The correlation between FXI and CORT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Corcept Therapeutics Incorporated

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA

Доходность на риск

FXI vs. CORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXICORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.22

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.82

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.26

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.47

-0.85

FXI vs. CORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и CORT

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и CORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXICORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-94.29%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-64.40%

+48.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-71.85%

+43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-71.85%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-71.85%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-27.41%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-53.45%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

35.37%

-27.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и CORT

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXICORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

14.28%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

85.36%

-71.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

76.98%

-57.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

74.58%

-42.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

67.23%

-39.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и CORT

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как CORT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and CORT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORT has higher volatility (14.28%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs CORT's -94.29%.

CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и CORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор