PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXH returned 7.03%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXH charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FXH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.03% против 21.94% соответственно.

FXH

1 день
1.48%
1 месяц
1.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.88%
1 год
13.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.03%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.68%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FXH and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FXH and QQQ has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXH и QQQ

Секторы
FXH
QQQ

Здравоохранение

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

FXH
100.0%
QQQ
4.2%

Сырьевые материалы

FXH

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FXH

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FXH

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

FXH

-

QQQ
7.7%

Энергетика

FXH

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FXH

-

QQQ
0.2%

Промышленность

FXH

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

FXH

-

QQQ
0.1%

Технологии

FXH

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

FXH

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FXH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.64

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.45

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.51

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

13.49

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.64

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.99

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FXH и QQQ

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-82.97%

+39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.96%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-22.77%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-35.12%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-35.12%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-0.26%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-32.79%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.11%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 4.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.10%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.94%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

22.38%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.29%

-3.82%

Сравнение комиссий FXH и QQQ

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и QQQ

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.85%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FXH and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to FXH (4.16%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 7.03% for FXH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXH has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

FXH has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.38% for QQQ.

FXH is categorized as Health & Biotech Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор