PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.23%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FXG и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.23% против 12.34% соответственно.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXG and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.12

The correlation between FXG and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FXG vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.92

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.44

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.97

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

12.40

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.92

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FXG и YCS

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-49.56%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.30%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-23.05%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-27.32%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-27.32%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

0.00%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-19.93%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.66%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и YCS

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.75%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.32%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

17.27%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

21.10%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

19.01%

-4.09%

Сравнение комиссий FXG и YCS

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и YCS

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (3.20%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 4.23% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for YCS.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while YCS is Leveraged Currency. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор