PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.68%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FXG и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 4.68% против 13.62% соответственно.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXG and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.11

The correlation between FXG and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FXG vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.86

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.36

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.78

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

11.93

-12.08

FXG vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и YCS

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-49.56%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.30%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-23.05%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-27.32%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-27.32%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-0.14%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-19.87%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.65%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и YCS

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.25%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.19%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.93%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

21.10%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.82%

-3.85%

Сравнение комиссий FXG и YCS

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и YCS

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.33%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 4.68% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for YCS.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while YCS is Leveraged Currency. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор