PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

FXG и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.56% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий FXG и VCR

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

FXG vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.45

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.83

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.77

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

2.51

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между FXG и VCR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и VCR

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FXG и VCR

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-61.54%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-15.59%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-39.20%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-39.20%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-12.14%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.43%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.78%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и VCR

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.41%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.96%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

24.28%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

23.94%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

22.33%

-7.42%