PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FXG и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 5.03% против 15.77% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FXG и TDIV

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FXG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.25

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.87

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.27

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.79

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.25

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между FXG и TDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и TDIV

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXG и TDIV

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-31.97%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.07%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-31.97%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-31.97%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.52%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.88%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.80%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.10%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.70%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

23.52%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

20.45%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

20.73%

-5.82%