PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXG с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXG и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.


FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и NVDY


2026 (YTD)202520242023
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
0.49%-2.66%3.21%0.36%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between FXG and NVDY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.10

The correlation between FXG and NVDY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FXG vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXGNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.75

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

9.22

-9.41

FXG vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXGNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.76

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.65

-1.18

Просадки

Сравнение просадок FXG и NVDY

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и NVDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXGNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-34.08%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.81%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-34.08%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-5.47%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.15%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и NVDY

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.32%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXGNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.43%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

20.71%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

27.33%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

38.22%

-24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

38.22%

-23.30%

Сравнение комиссий FXG и NVDY

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и NVDY

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности NVDY в 62.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXG and NVDY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 1.23% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.88% for FXG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор