Сравнение FXG с NVDY
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FXG is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, FXG returned 1.23%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности FXG и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
FXG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 4.33%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXG и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 0.49% | -2.66% | 3.21% | 0.36% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between FXG and NVDY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.10 |
The correlation between FXG and NVDY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXG vs. NVDY — Ранг доходности на риск
FXG
NVDY
Сравнение FXG c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.75 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 9.22 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.76 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.65 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок FXG и NVDY
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -34.08% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.81% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -34.08% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -5.47% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.15% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и NVDY
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.32%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 9.43% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 20.71% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 27.33% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 38.22% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 38.22% | -23.30% |
Сравнение комиссий FXG и NVDY
FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и NVDY
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.88% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXG and NVDY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 1.23% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.88% for FXG.
FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXG и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор