PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXG с FTXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с FTXG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds from First Trust - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXG returned 4.80%/yr vs 1.16%/yr for FTXG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FTXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FTXG с доходностью 11.71%.

FXG

1 день
2.27%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
1.81%
С начала года
7.69%
1 год
5.09%
3 года*
2.84%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.64%

FTXG

1 день
2.66%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.71%
1 год
7.35%
3 года*
-0.70%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и FTXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		7.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		11.71%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%

Correlation

The correlation between FXG and FTXG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.71

The correlation between FXG and FTXG shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и FTXG

Секторы
FXG
FTXG

Потребительский защитный сектор

79.6%
87.1%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Промышленность

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
FTXG
87.1%

Здравоохранение

FXG
8.3%
FTXG

-

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
FTXG

-

Промышленность

FXG
4.0%
FTXG
3.2%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
FTXG
3.2%

Коммуникационные услуги

FXG

-

FTXG

-

Энергетика

FXG

-

FTXG

-

Финансовые услуги

FXG

-

FTXG

-

Недвижимость

FXG

-

FTXG

-

Технологии

FXG

-

FTXG

-

Коммунальные услуги

FXG

-

FTXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO

Доходность на риск

FXG vs. FTXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FTXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGFTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.83

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.73

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

1.30

-0.47

FXG vs. FTXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXG равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FTXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и FTXG

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FTXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGFTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-31.52%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.14%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-18.10%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-21.68%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-10.05%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.70%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

5.68%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FTXG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеют волатильность 5.82% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGFTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.77%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

14.41%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.65%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.65%

-1.66%

Сравнение комиссий FXG и FTXG

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FTXG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FTXG

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FTXG в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.49%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.36%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FXG and FTXG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXG has higher volatility (5.90%) compared to FXG (5.82%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs FTXG's -31.52%.

On 5-year performance, FXG leads with 4.80% vs 1.16% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXG has performed better with a 4.80% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.36% for FXG.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.60% for FTXG.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и FTXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор