PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с FSTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while FSTA tracks the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.23%/yr vs 7.57%/yr for FSTA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FXG charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 4.23% против 7.57% соответственно.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Correlation

The correlation between FXG and FSTA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between FXG and FSTA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXG и FSTA

Секторы
FXG
FSTA

Потребительский защитный сектор

79.9%
97.3%

Здравоохранение

8.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.8%

Промышленность

4.1%
0.3%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
FSTA
97.3%

Здравоохранение

FXG
8.2%
FSTA
0.0%

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
FSTA
1.8%

Промышленность

FXG
4.1%
FSTA
0.3%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

FXG

-

FSTA

-

Энергетика

FXG

-

FSTA

-

Финансовые услуги

FXG

-

FSTA

-

Недвижимость

FXG

-

FSTA

-

Технологии

FXG

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

FXG

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

FXG vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.08

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.21

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.11

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.22

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FXG и FSTA

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-25.13%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-9.29%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-11.76%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-16.58%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-25.13%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-8.55%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.55%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FSTA

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.08%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.77%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.38%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.11%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.56%

+0.36%

Сравнение комиссий FXG и FSTA

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FSTA

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FSTA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and FSTA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs FSTA's -25.13%.

On 10-year performance, FSTA leads with 7.57% vs 4.23% for FXG. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSTA has performed better with a 7.57% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.25% for FSTA.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.08% for FSTA.

FSTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор