PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с FSTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

FXG и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.51%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FSTA по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.69% соответственно.

FXG

1 день
0.74%
1 месяц
-7.72%
С начала года
5.51%
6 месяцев
2.72%
1 год
0.28%
3 года*
2.90%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.01%

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO

Сравнение комиссий FXG и FSTA

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FXG vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGFSTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.35

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.60

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.68

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

1.67

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FXG и FSTA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FSTA

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FSTA в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.75%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FXG и FSTA

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FSTA.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-25.13%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.29%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-16.58%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-25.13%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.53%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.51%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.77%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FSTA

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 3.80% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.96%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.69%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

12.94%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.50%

+0.42%