Сравнение FXE с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FXE и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.09% против 18.41% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и XMMO
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FXE vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FXE
XMMO
Сравнение FXE c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.91 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.41 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 11.42 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FXE и XMMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и XMMO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и XMMO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -55.37% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -12.81% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -27.91% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -36.74% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -2.62% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -9.52% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.70% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и XMMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 9.04% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 14.39% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 22.03% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 21.27% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 22.11% | -14.74% |