PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с UUP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs 3.15%/yr for UUP. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности FXE и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.27% против 3.15% соответственно.

FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
2.63%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.68%
1 год
8.76%
3 года*
4.96%
5 лет*
6.00%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		5.36%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between FXE and UUP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.95

The correlation between FXE and UUP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

FXE vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.46

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.10

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.41

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.64

-7.41

FXE vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и UUP

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-22.19%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-3.65%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-10.05%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-10.37%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-14.24%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-1.33%

-28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-8.90%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.32%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и UUP

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.31%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

6.04%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

7.22%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

6.91%

+0.35%

Сравнение комиссий FXE и UUP

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и UUP

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UUP в 3.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.25%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FXE and UUP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.55%) compared to UUP (1.38%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.15% vs 0.27% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.15% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.75% for FXE.

FXE tracks Euro, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор