Сравнение FXE с UUP
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 3.11%/yr for UUP. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности FXE и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.30% против 3.11% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.30%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам FXE и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.24% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between FXE and UUP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.95 |
The correlation between FXE and UUP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. UUP — Ранг доходности на риск
FXE
UUP
Сравнение FXE c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.98 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.43 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и UUP
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -22.19% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.65% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -10.05% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -10.37% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -14.24% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -1.82% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -8.87% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.33% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и UUP
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 1.61% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.39% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 6.03% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 7.22% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 6.90% | +0.36% |
Сравнение комиссий FXE и UUP
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и UUP
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and UUP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.61%) compared to UUP (1.59%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.11% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.11% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.75% for FXE.
FXE tracks Euro, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор