Сравнение FXE с UGA
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.23%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FXE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 0.23% против 14.31% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.23%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FXE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.81% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between FXE and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between FXE and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. UGA — Ранг доходности на риск
FXE
UGA
Сравнение FXE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.17 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.39 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и UGA
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -86.59% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -18.96% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -26.68% | +18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -38.11% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -75.89% | +49.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -18.05% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -36.69% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 6.43% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и UGA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 9.24% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 30.57% | -26.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 35.22% | -28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 34.45% | -26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 37.22% | -29.95% |
Сравнение комиссий FXE и UGA
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и UGA
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.74% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 0.23% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FXE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for UGA.
FXE is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. FXE tracks Euro, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор