PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 0.30% против 17.13% соответственно.


FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FXE and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.13

The correlation between FXE and UGA shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

FXE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXEUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.23

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

11.76

-12.14

FXE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и UGA

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-86.59%

+43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-20.32%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-26.68%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-38.11%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-75.89%

+49.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-5.75%

-23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-36.61%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

7.30%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и UGA

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

11.35%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

31.71%

-27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

35.83%

-29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

34.67%

-27.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

37.23%

-29.97%

Сравнение комиссий FXE и UGA

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и UGA

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXE and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UGA.

FXE is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. FXE tracks Euro, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор