PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.15%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности FXE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.15% против -1.66% соответственно.

FXE

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.68%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.15%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.03%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between FXE and TLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2005 г.

0.04

Over the past year, FXE and TLT have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

FXE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXETLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.51

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.80

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.65

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

1.63

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FXE и TLT

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-48.35%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-7.58%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-19.18%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-43.70%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-48.35%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-40.44%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-13.82%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.04%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и TLT

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.76%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

6.50%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

9.77%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

15.87%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

14.91%

-7.59%

Сравнение комиссий FXE и TLT

FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и TLT

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.73%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FXE and TLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, FXE leads with 0.15% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.15% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.73% for FXE.

FXE is categorized as Currency, while TLT is Government Bonds. FXE tracks Euro, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор