Сравнение FXE с TLT
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs -1.85%/yr for TLT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FXE и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.27% против -1.85% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.27%
TLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам FXE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.89% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FXE and TLT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2005 г. | 0.04 |
Over the past year, FXE and TLT have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXE
TLT
Сравнение FXE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.58 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.37 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и TLT
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -48.35% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -7.58% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -19.18% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -43.70% | +23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -48.35% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -39.01% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -13.88% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.19% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.48% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 6.74% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 9.54% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 15.82% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 14.88% | -7.62% |
Сравнение комиссий FXE и TLT
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и TLT
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TLT в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and TLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.48%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.27% vs -1.85% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.27% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.75% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while TLT is Government Bonds. FXE tracks Euro, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор