Сравнение FXE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.09% против -1.39% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и TLT
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FXE vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXE
TLT
Сравнение FXE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -0.10 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.06 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.13 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FXE и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и TLT
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и TLT
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -48.35% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.23% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -43.70% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -48.35% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -40.23% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -13.62% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.39% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.71% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 6.61% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 11.40% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 15.88% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 14.93% | -7.56% |