PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXE с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXE и TLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FXE с TLT

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

FXE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXE или TLT.

Доходность

Сравнение доходности FXE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXE:

0.86

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

FXE:

1.32

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

FXE:

1.15

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

FXE:

0.17

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

FXE:

1.75

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

FXE:

3.68%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

FXE:

8.09%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

FXE:

-43.33%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FXE:

-29.96%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.25% против -1.12% соответственно.

FXE

С начала года

10.27%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

8.98%

1 год

6.49%

3 года

3.29%

5 лет

1.23%

10 лет

0.25%

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий FXE и TLT

FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXE и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг риск-скорректированной доходности FXE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и TLT

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TLT в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		1.68%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FXE и TLT

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и TLT

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.71%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...