Сравнение FXE с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FXE и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.09% против 13.63% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и SPHQ
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
FXE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FXE
SPHQ
Сравнение FXE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.44 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.35 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FXE и SPHQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и SPHQ
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и SPHQ
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -57.83% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -10.84% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -25.04% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -31.60% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -5.92% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -10.78% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.48% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.32% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 9.67% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 17.13% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 16.40% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 17.81% | -10.44% |