Сравнение FXE с SOXQ
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXE returned -0.21%/yr vs 35.10%/yr for SOXQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности FXE и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.25%.
FXE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.27%
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.89% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.09% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 97.25% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between FXE and SOXQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FXE
SOXQ
Сравнение FXE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 10.01 | -10.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 35.61 | -36.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и SOXQ
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -46.01% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -15.59% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -39.36% | +31.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -46.01% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.37% | -4.61% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -12.86% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.37% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 21.67% | -20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 32.56% | -28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 38.78% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 37.37% | -29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 37.24% | -29.98% |
Сравнение комиссий FXE и SOXQ
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и SOXQ
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and SOXQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (21.67%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 35.10% vs -0.21% for FXE. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 35.10% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.26% for SOXQ.
FXE is categorized as Currency, while SOXQ is Semiconductors. FXE tracks Euro, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор