Сравнение FXE с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
FXE и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.67% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -6.61% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
FXE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 0.04%
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 82.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и SOXQ
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
FXE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FXE
SOXQ
Сравнение FXE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.67 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.80 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 17.46 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.60 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FXE и SOXQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и SOXQ
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.78% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и SOXQ
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -46.01% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -15.59% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -7.44% | -21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -13.37% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.80% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.21%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 12.56% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 26.26% | -22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 40.14% | -32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 36.09% | -28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 36.09% | -28.72% |