PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с IAU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности FXE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.30% против 11.28% соответственно.

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.22%
6 месяцев
-13.74%
С начала года
-7.85%
1 год
18.52%
3 года*
26.40%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
IAU
iShares Gold Trust		-7.85%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between FXE and IAU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2005 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FXE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.67

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.01

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.71

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

1.69

-2.07

FXE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и IAU

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-45.14%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-26.36%

+20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-26.36%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-26.36%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-26.36%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-26.36%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-16.00%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

11.02%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и IAU

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.56%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

24.04%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

27.79%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

18.35%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

16.05%

-8.79%

Сравнение комиссий FXE и IAU

FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и IAU

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXE and IAU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (6.56%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs 0.30% for FXE. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.

FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for IAU.

FXE is categorized as Currency, while IAU is Gold. FXE tracks Euro, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор