Сравнение FXE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Gold Trust (IAU).
FXE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.09% против 14.27% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и IAU
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
FXE vs. IAU — Ранг доходности на риск
FXE
IAU
Сравнение FXE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.72 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.95 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.26 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FXE и IAU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и IAU
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и IAU
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -45.14% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -19.18% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -20.93% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -21.82% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -11.71% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -15.98% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.23% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и IAU
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 10.44% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 24.15% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 27.64% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 17.70% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 15.83% | -8.46% |