PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с FXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с FXA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs -0.01%/yr for FXA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXE и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 0.27% против -0.01% соответственно.

FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%

FXA

1 день
0.26%
1 месяц
-3.48%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.49%
1 год
7.18%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
-0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и FXA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		4.06%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%

Correlation

The correlation between FXE and FXA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.56

The correlation between FXE and FXA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQ

Доходность на риск

FXE vs. FXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEFXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.89

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.29

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.50

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

4.35

-5.13

FXE vs. FXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FXA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и FXA

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEFXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-40.97%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.82%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-13.02%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-19.32%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-27.99%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-26.71%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-18.83%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и FXA

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.55%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEFXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.32%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

6.47%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

8.08%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

10.42%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

9.88%

-2.62%

Сравнение комиссий FXE и FXA

И FXE, и FXA имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и FXA

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FXA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.98%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXE and FXA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXA has higher volatility (2.32%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FXA's -40.97%.

On 10-year performance, FXE leads with 0.27% vs -0.01% for FXA. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.27% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE and FXA have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.75% for FXE.

FXE tracks Euro, while FXA tracks USD/AUD Exchange Rate.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и FXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор