Сравнение FXE с FXA
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.17%/yr vs 0.28%/yr for FXA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXE и FXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям FXA по среднегодовой доходности: 0.17% против 0.28% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.17%
FXA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.28%
Сравнение доходности по годам FXE и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -0.84% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 7.37% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Correlation
The correlation between FXE and FXA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between FXE and FXA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. FXA — Ранг доходности на риск
FXE
FXA
Сравнение FXE c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.61 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 7.52 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.38 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.14 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FXE и FXA
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -40.97% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -4.21% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -13.02% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -21.05% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -27.99% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.88% | -24.37% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -18.82% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.46% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и FXA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.24%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.24% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 6.20% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 7.94% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 10.40% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 9.90% | -2.58% |
Сравнение комиссий FXE и FXA
И FXE, и FXA имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и FXA
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FXA в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.95% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and FXA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (2.24%) compared to FXE (1.24%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FXA's -40.97%.
On 10-year performance, FXA leads with 0.28% vs 0.17% for FXE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXA has performed better with a 0.28% return vs 0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE and FXA have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.73% for FXE.
FXE tracks Euro, while FXA tracks USD/AUD Exchange Rate.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и FXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор