Сравнение FXE с FXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).
FXE и FXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и FXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции FXA по среднегодовой доходности: 0.09% против -0.43% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и FXA
И FXE, и FXA имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
FXE vs. FXA — Ранг доходности на риск
FXE
FXA
Сравнение FXE c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.15 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.81 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.13 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FXE и FXA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и FXA
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FXA в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и FXA
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -40.97% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.55% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -21.99% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -27.99% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -26.78% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -18.77% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и FXA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.40% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 5.93% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 9.98% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.46% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 10.00% | -2.63% |