Сравнение FXE с EZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU).
FXE и EZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и EZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и EZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 0.09% против 9.32% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и EZU
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.
Доходность на риск
FXE vs. EZU — Ранг доходности на риск
FXE
EZU
Сравнение FXE c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | EZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.74 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.76 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.66 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FXE и EZU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и EZU
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EZU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и EZU
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -65.32% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -13.06% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -36.11% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -41.37% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -8.25% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -19.35% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.45% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и EZU
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 8.14% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 12.08% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 19.11% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 19.63% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 20.44% | -13.07% |