PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.17%/yr vs 9.93%/yr for EZU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности FXE и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: 0.17% против 9.93% соответственно.

FXE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.17%

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-0.84%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between FXE and EZU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2005 г.

0.48

The correlation between FXE and EZU shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

FXE vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.19

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.75

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.55

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

5.60

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EZU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.21

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FXE и EZU

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-65.32%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-13.06%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-15.02%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-36.11%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-41.37%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.88%

-0.04%

-27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-19.23%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.60%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и EZU

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.24%, в то время как у iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.15%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

14.15%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

16.92%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

19.85%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

20.49%

-13.17%

Сравнение комиссий FXE и EZU

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и EZU

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.73%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXE and EZU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to FXE (1.24%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 0.17% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.73% for FXE.

FXE is categorized as Currency, while EZU is Europe Equities. FXE tracks Euro, while EZU tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.51% for EZU.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор