PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXE с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с AGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 1.45%/yr for AGG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FXE и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.30% против 1.45% соответственно.

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%

AGG

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-0.13%
С начала года
0.21%
1 год
4.29%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.21%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between FXE and AGG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2005 г.

0.14

Over the past year, FXE and AGG have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FXE vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.14

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.67

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.56

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

4.30

-4.68

FXE vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и AGG

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-18.43%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-2.76%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-6.11%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-17.82%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-18.43%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-2.18%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-2.70%

-19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.00%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и AGG

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.95%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

3.79%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

6.10%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

5.41%

+1.85%

Сравнение комиссий FXE и AGG

FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и AGG

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AGG в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.01%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXE and AGG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.61%) compared to AGG (1.15%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.45% vs 0.30% for FXE. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.45% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.

AGG has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.75% for FXE.

FXE is categorized as Currency, while AGG is Total Bond Market. FXE tracks Euro, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор