Сравнение FXE с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FXE и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.09% против 1.66% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и AGG
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FXE vs. AGG — Ранг доходности на риск
FXE
AGG
Сравнение FXE c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.76 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.89 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FXE и AGG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и AGG
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и AGG
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -18.43% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -2.52% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -17.82% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -18.43% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -2.30% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -2.71% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.91% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и AGG
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.67% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 2.55% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.37% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 6.07% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.39% | +1.98% |