Сравнение FXD с USL
FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FXD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Discretionary Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXD returned 8.74%/yr vs 9.07%/yr for USL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FXD charges 0.63%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности FXD и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXD показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 35.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXD имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции USL немного впереди с 9.07%.
FXD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.74%
USL
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- 35.42%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам FXD и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 2.38% | 6.70% | 10.57% | 23.39% | -21.56% | 22.72% | 12.97% | 24.22% | -11.60% | 19.77% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 35.42% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between FXD and USL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between FXD and USL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXD vs. USL — Ранг доходности на риск
FXD
USL
Сравнение FXD c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXD | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.60 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXD и USL
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXD | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -89.06% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -20.18% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -23.33% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | -33.82% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -66.02% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -48.64% | +45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -61.39% | +50.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 7.78% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и USL
Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 5.98%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXD | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.59% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 24.45% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 28.66% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 30.28% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 32.34% | -8.64% |
Сравнение комиссий FXD и USL
FXD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и USL
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.75% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXD and USL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (8.59%) compared to FXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, USL leads with 9.07% vs 8.74% for FXD. On fees, FXD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 9.07% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
FXD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for USL.
FXD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USL is Oil & Gas. FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXD и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор