PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с PEJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ).

FXD и PEJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		-4.12%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции FXD превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.34% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

PEJ

1 день
1.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-2.08%
1 год
20.99%
3 года*
13.38%
5 лет*
5.21%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Сравнение комиссий FXD и PEJ

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Доходность на риск

FXD vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDPEJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.86

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

5.21

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.22

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между FXD и PEJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и PEJ

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности PEJ в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.42%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FXD и PEJ

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и PEJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-66.03%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.91%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-35.44%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-58.96%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-5.44%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-12.39%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.06%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и PEJ

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.67%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.59%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.17%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

24.42%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

23.30%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

24.62%

-1.05%