PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с PEJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXD returned 7.89%/yr vs 6.54%/yr for PEJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FXD charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности FXD и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FXD превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.54% соответственно.

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%

PEJ

1 день
-1.07%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		1.65%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between FXD and PEJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between FXD and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXD и PEJ

Секторы
FXD
PEJ

Потребительский циклический сектор

69.7%
59.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.8%

Промышленность

9.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
23.3%

Технологии

2.5%
4.2%

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FXD
69.7%
PEJ
59.7%

Потребительский защитный сектор

FXD
9.2%
PEJ
6.8%

Промышленность

FXD
9.2%
PEJ
10.2%

Коммуникационные услуги

FXD
6.7%
PEJ
23.3%

Технологии

FXD
2.5%
PEJ
4.2%

Энергетика

FXD
0.8%
PEJ

-

Сырьевые материалы

FXD

-

PEJ

-

Финансовые услуги

FXD

-

PEJ

-

Здравоохранение

FXD

-

PEJ

-

Недвижимость

FXD

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

FXD

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

FXD vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.86

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.39

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.55

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

4.00

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FXD и PEJ

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, примерно равная максимальной просадке PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-66.03%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-10.29%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-25.75%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-35.44%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-58.96%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.58%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-12.32%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.97%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и PEJ

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеют волатильность 6.00% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.92%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.90%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.48%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

22.79%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

24.75%

-1.08%

Сравнение комиссий FXD и PEJ

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и PEJ

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FXD and PEJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (6.00%) compared to PEJ (5.92%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, FXD leads with 7.89% vs 6.54% for PEJ. On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXD has performed better with a 7.89% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.39% for PEJ.

FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор