PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXD и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-6.20%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.08% против 11.48% соответственно.

FXD

1 день
3.17%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-5.82%
1 год
11.48%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.08%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXD и FDL

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.43

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.00

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.77

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.07

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.43

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между FXD и FDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и FDL

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.82%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXD и FDL

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-65.93%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-11.58%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-16.46%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-41.40%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-1.21%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.72%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.90%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и FDL

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.71%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.23%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

14.94%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

14.32%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.09%

+6.48%