PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

FXD и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.91% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий FXD и CARZ

FXD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXD vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.87

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.52

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.42

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

13.72

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.87

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между FXD и CARZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и CARZ

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FXD и CARZ

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-51.20%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-16.91%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-40.30%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-51.20%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-8.18%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-13.03%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.22%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и CARZ

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.67%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

10.35%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

19.53%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

30.55%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

27.65%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

26.03%

-2.46%