PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXC с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FXC is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FXC returned -2.33% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности FXC и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

FXC

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-2.17%
1 год
-2.33%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
-0.30%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и MSTZ

2026 (YTD)20252024
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.17%5.24%-5.05%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between FXC and MSTZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

FXC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.03

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.49

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.55

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

6.84

-7.84

FXC vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и MSTZ

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-99.38%

+63.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-84.89%

+79.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

-97.53%

+67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-94.55%

+74.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

43.95%

-41.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и MSTZ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

55.03%

-53.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

134.45%

-131.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

148.58%

-144.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

170.73%

-164.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

170.73%

-164.13%

Сравнение комиссий FXC и MSTZ

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и MSTZ

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.23%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and MSTZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.33% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

FXC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for MSTZ.

FXC is categorized as Currency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор