Сравнение FXAIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXAIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность -4.34%, а SWPPX немного ниже – -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXAIX имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции SWPPX немного отстают с 14.04%.
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и SWPPX
И FXAIX, и SWPPX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXAIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FXAIX
SWPPX
Сравнение FXAIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и SWPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и SWPPX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и SWPPX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -55.06% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -24.51% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.80% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.26% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.00% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и SWPPX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.34% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.55% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.94% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.21% | -0.16% |