Сравнение FXA с UDN
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned -0.19%/yr vs -0.47%/yr for UDN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXA charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности FXA и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у UDN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FXA превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: -0.19% против -0.47% соответственно.
FXA
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- -0.19%
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- -0.47%
Сравнение доходности по годам FXA и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.79% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.58% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between FXA and UDN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between FXA and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. UDN — Ранг доходности на риск
FXA
UDN
Сравнение FXA c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXA | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.43 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.95 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXA и UDN
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, примерно равная максимальной просадке UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -41.67% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -5.13% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -8.59% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -20.82% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -25.72% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -29.13% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -20.63% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.30% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и UDN
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.37% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.34% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 6.04% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 7.41% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 6.86% | +3.02% |
Сравнение комиссий FXA и UDN
FXA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и UDN
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UDN в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.98% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and UDN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (2.39%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, FXA leads with -0.19% vs -0.47% for UDN. On fees, FXA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXA has performed better with a -0.19% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.98% for FXA.
FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXA and 0.77% for UDN.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор