Сравнение FXA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
FXA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -0.43% против 11.21% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и RSP
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
FXA vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXA
RSP
Сравнение FXA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.04 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.64 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FXA и RSP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и RSP
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и RSP
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -59.92% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.54% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -21.38% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -39.04% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -5.66% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -6.69% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.80% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и RSP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.40% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 8.84% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 17.16% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.20% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 18.36% | -8.36% |