Сравнение FXA с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
FXA и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -0.43% против 0.09% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и FXE
И FXA, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
FXA vs. FXE — Ранг доходности на риск
FXA
FXE
Сравнение FXA c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.71 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.57 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.16 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.02 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FXA и FXE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и FXE
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и FXE
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -43.33% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -5.02% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -22.70% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -26.46% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -28.19% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -22.26% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.89% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и FXE
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.19% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 4.24% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 7.65% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 7.70% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 7.37% | +2.63% |