Сравнение FXA с FXE
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Trust) are both Currency funds from Invesco - FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate while FXE tracks the WM/Reuters Euro Closing Spot Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned -0.15%/yr vs 0.39%/yr for FXE. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXA и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -0.15% против 0.39% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.15%
- Всё время*
- 1.74%
FXE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $567.89K | $592.98K | $749.28K | |
| $6.48M | $6.68M | $15.79M |
Сравнение доходности по годам FXA и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 6.46% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | -1.22% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between FXA and FXE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between FXA and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. FXE — Ранг доходности на риск
FXA
FXE
Сравнение FXA c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXA | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.11 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 0.22 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXA и FXE
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -43.33% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -5.40% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -8.12% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -20.08% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -26.46% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | -28.16% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -22.35% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.74% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и FXE
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.26% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 3.94% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 5.78% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 7.66% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 7.25% | +2.58% |
Сравнение комиссий FXA и FXE
И FXA, и FXE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и FXE
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FXE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.04% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and FXE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (1.94%) compared to FXE (1.26%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.39% vs -0.15% for FXA. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.39% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXA and FXE have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXA has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.75% for FXE.
FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while FXE tracks WM/Reuters Euro Closing Spot Rate.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор