Сравнение FWWFX с SUSC
FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both funds - FWWFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Over the past 5 years, FWWFX returned 11.70%/yr vs 0.19%/yr for SUSC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FWWFX charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.69%.
FWWFX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 15.11%
SUSC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWWFX и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 18.32% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 8.77% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.69% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
Correlation
The correlation between FWWFX and SUSC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between FWWFX and SUSC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWWFX vs. SUSC — Ранг доходности на риск
FWWFX
SUSC
Сравнение FWWFX c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWWFX | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.74 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 5.32 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и SUSC
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWWFX | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -22.42% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -2.87% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -6.57% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -22.42% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.15% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -5.87% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.94% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и SUSC
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWWFX | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.47% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 3.30% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 4.41% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 7.19% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 7.62% | +11.27% |
Сравнение комиссий FWWFX и SUSC
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и SUSC
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SUSC в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 9.75% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWWFX and SUSC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWWFX has higher volatility (7.88%) compared to SUSC (1.47%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs SUSC's -22.42%.
FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWWFX и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор