PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWWFX с SUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.69%.


FWWFX

1 день
3.62%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.17%
1 год
37.56%
3 года*
24.02%
5 лет*
11.70%
10 лет*
15.11%

SUSC

1 день
-0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.55%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и SUSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
18.32%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%8.77%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
0.69%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%

Correlation

The correlation between FWWFX and SUSC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г.

0.20

The correlation between FWWFX and SUSC shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Worldwide Fund

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FWWFX vs. SUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FWWFXSUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.74

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

5.32

+7.67

FWWFX vs. SUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и SUSC

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и SUSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWWFXSUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-22.42%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-2.87%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-6.57%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-22.42%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.15%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-5.87%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.94%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и SUSC

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWWFXSUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

1.47%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

3.30%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

4.41%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

7.19%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

7.62%

+11.27%

Сравнение комиссий FWWFX и SUSC

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и SUSC

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SUSC в 4.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
9.75%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.48%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FWWFX and SUSC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWWFX has higher volatility (7.88%) compared to SUSC (1.47%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs SUSC's -22.42%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и SUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор