PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 12.83% против 6.34% соответственно.

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий FWWFX и MFWIX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

FWWFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.89

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.31

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между FWWFX и MFWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и MFWIX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и MFWIX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWWFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-33.01%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-6.85%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-20.22%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-23.36%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-5.18%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.83%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.77%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и MFWIX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWWFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.44%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

5.43%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

8.94%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

9.11%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

9.61%

+9.03%