Сравнение FWWFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	-3.09%	16.16%	27.65%	24.96%	-25.74%	18.49%	30.91%	28.97%	-4.53%	28.31%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FWWFX

1 день: 4.02%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 21.70%

3 года*: 18.88%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.83%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Worldwide Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FWWFX:

FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FGILX FWWFX с FZILX FWWFX с FSPSX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FWWFX и FSPGX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FWWFX

Fidelity Worldwide Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FWWFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FWWFX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.84	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	1.36	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.19	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	1.17	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.18	4.02	+3.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FWWFX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	0.84	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.58	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.80	-0.28

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FSPGX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	11.90%	11.54%	14.64%	0.94%	6.29%	12.76%	8.08%	4.87%	9.63%	6.24%	1.22%	3.38%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FSPGX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FWWFX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.54%	-32.66%	-23.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-16.17%	+4.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.72%	-32.66%	-1.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-13.03%	+4.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.47%	-6.43%	-3.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	4.70%	-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FSPGX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FWWFX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.19%	6.71%	+1.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.49%	12.37%	+1.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.28%	22.58%	-2.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.70%	21.52%	-2.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.64%	21.66%	-3.02%

Сравнение FWWFX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FWWFX и FSPGX

Доходность по периодам

FWWFX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FWWFX и FSPGX

Доходность на риск

FWWFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FWWFX

FSPGX

Сравнение FWWFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FWWFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)