PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.50%
44.13%
FNIDX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.71

FZILX:

0.77

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.09

FZILX:

1.16

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.14

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.79

FZILX:

0.93

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.33

FZILX:

2.89

Индекс Язвы

FNIDX:

5.02%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.46%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FNIDX:

-3.36%

FZILX:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.30%.


FNIDX

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.71%

1 год

10.50%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

FZILX

С начала года

8.30%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.75%

1 год

11.25%

5 лет

11.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и FZILX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNIDX: 0.71
FZILX: 0.77
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNIDX: 1.09
FZILX: 1.16
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNIDX: 1.14
FZILX: 1.16
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNIDX: 0.79
FZILX: 0.93
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNIDX: 2.33
FZILX: 2.89

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.77
FNIDX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и FZILX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FZILX в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.20%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и FZILX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.36%
-1.60%
FNIDX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и FZILX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 10.50% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
10.52%
FNIDX
FZILX