PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и VSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.96%
37.78%
FNIDX
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.66

VSGX:

0.66

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.01

VSGX:

1.03

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.13

VSGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.72

VSGX:

0.81

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.14

VSGX:

2.58

Индекс Язвы

FNIDX:

5.03%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.46%

VSGX:

16.90%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

FNIDX:

-3.21%

VSGX:

-2.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNIDX показывает доходность 6.70%, а VSGX немного ниже – 6.57%.


FNIDX

С начала года

6.70%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.86%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

6.57%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.44%

1 год

11.43%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и VSGX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNIDX: 0.66
VSGX: 0.66
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNIDX: 1.01
VSGX: 1.03
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNIDX: 1.13
VSGX: 1.14
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNIDX: 0.72
VSGX: 0.81
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNIDX: 2.14
VSGX: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.66
FNIDX
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и VSGX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VSGX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.19%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и VSGX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-2.08%
FNIDX
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и VSGX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеют волатильность 10.45% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
10.66%
FNIDX
VSGX