PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNIDX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
11.44%
FNIDX
FITLX

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 25.60%.


FNIDX

С начала года

7.01%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-0.79%

1 год

12.29%

5 лет (среднегодовая)

4.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FITLX

С начала года

25.60%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.10%

5 лет (среднегодовая)

16.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNIDXFITLX
Коэф-т Шарпа0.962.46
Коэф-т Сортино1.433.27
Коэф-т Омега1.181.46
Коэф-т Кальмара0.873.49
Коэф-т Мартина4.6514.76
Индекс Язвы2.81%2.25%
Дневная вол-ть13.64%13.52%
Макс. просадка-33.17%-34.35%
Текущая просадка-8.14%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и FITLX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNIDX и FITLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNIDX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.962.46
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.433.27
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.46
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.873.49
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.6514.76
FNIDX
FITLX

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.46
FNIDX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и FITLX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FITLX в 0.90%


TTM2023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.47%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
0.90%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и FITLX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.14%
-1.55%
FNIDX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и FITLX

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
4.50%
FNIDX
FITLX