PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNIDX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNIDXFITLX
Дох-ть с нач. г.10.77%26.40%
Дох-ть за 1 год21.43%38.36%
Дох-ть за 3 года0.10%9.30%
Дох-ть за 5 лет5.39%16.41%
Коэф-т Шарпа1.562.84
Коэф-т Сортино2.253.76
Коэф-т Омега1.291.53
Коэф-т Кальмара1.174.07
Коэф-т Мартина8.7017.30
Индекс Язвы2.45%2.24%
Дневная вол-ть13.70%13.64%
Макс. просадка-33.17%-34.35%
Текущая просадка-4.92%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNIDX и FITLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и FITLX

С начала года, FNIDX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 26.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
14.69%
FNIDX
FITLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и FITLX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNIDX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.70
FITLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.30

Сравнение коэффициента Шарпа FNIDX и FITLX

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа FITLX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.84
FNIDX
FITLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и FITLX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FITLX в 0.89%


TTM2023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.38%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
0.89%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и FITLX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.92%
0
FNIDX
FITLX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и FITLX

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
4.27%
FNIDX
FITLX