PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с FNORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FNORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и FNORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		1.60%25.85%-4.51%20.85%-19.29%12.77%43.03%17.26%-11.56%22.48%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FNORX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.84% соответственно.

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

FNORX

1 день
4.03%
1 месяц
-3.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.40%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

Fidelity Nordic Fund

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с FNORX:
FNORX с EDENFNORX с FJPNXFNORX с FICDXFNORX с FPBFXFNORX с FJSCXFNORX с XDN0.LFNORX с SPY

Сравнение комиссий FWWFX и FNORX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FNORX
Fidelity Nordic Fund

Доходность на риск

FWWFX vs. FNORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг доходности на риск FNORX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNORX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXFNORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.34

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.34

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

4.09

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FNORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNORX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXFNORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FNORX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNORX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FNORX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		8.60%8.74%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%3.13%1.71%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNORX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что меньше максимальной просадки FNORX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWWFXFNORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-69.72%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.98%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-38.15%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-38.15%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.55%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-17.53%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.24%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNORX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX) имеют волатильность 8.19% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWWFXFNORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.92%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

18.66%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

18.99%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.90%

-0.26%