PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FNORX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FNORX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FNORX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.31

FNORX:

-0.11

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.11

FNORX:

0.01

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.98

FNORX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.17

FNORX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.41

FNORX:

-0.17

Индекс Язвы

FWWFX:

12.52%

FNORX:

9.77%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.09%

FNORX:

18.60%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FNORX:

-68.29%

Текущая просадка

FWWFX:

-17.82%

FNORX:

-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.05% соответственно.

FWWFX

С начала года

-1.61%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-6.66%

5 лет

5.63%

10 лет

4.56%

FNORX

С начала года

15.63%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

9.18%

1 год

-2.07%

5 лет

11.78%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FNORX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FNORX
Fidelity Nordic Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FNORX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNORX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FNORX в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.87%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		3.60%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNORX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки FNORX в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNORX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Nordic Fund (FNORX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...