PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFNORX
Дох-ть с нач. г.32.30%2.94%
Дох-ть за 1 год41.56%15.40%
Дох-ть за 3 года6.18%-0.95%
Дох-ть за 5 лет15.14%11.10%
Дох-ть за 10 лет12.28%8.32%
Коэф-т Шарпа2.661.06
Коэф-т Сортино3.551.62
Коэф-т Омега1.481.18
Коэф-т Кальмара2.730.96
Коэф-т Мартина15.894.22
Индекс Язвы2.74%3.72%
Дневная вол-ть16.34%14.84%
Макс. просадка-55.76%-68.29%
Текущая просадка0.00%-10.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FWWFX и FNORX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNORX

С начала года, FWWFX показывает доходность 32.30%, что значительно выше, чем у FNORX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FNORX по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
-6.57%
FWWFX
FNORX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FNORX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.89
FNORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNORX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNORX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNORX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNORX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNORX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.22

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FNORX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.06
FWWFX
FNORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNORX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FNORX в 0.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.71%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FNORX
Fidelity Nordic Fund
0.05%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%7.72%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNORX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки FNORX в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.52%
FWWFX
FNORX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNORX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.07%
FWWFX
FNORX