PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FNORX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FNORX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FNORX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
575.77%
919.33%
FWWFX
FNORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.30

FNORX:

-0.05

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.23

FNORX:

0.05

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.97

FNORX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.24

FNORX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.66

FNORX:

-0.10

Индекс Язвы

FWWFX:

11.38%

FNORX:

9.56%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.08%

FNORX:

18.49%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FNORX:

-68.29%

Текущая просадка

FWWFX:

-23.99%

FNORX:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 3.87% против 4.66% соответственно.

FWWFX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

3.87%

FNORX

С начала года

9.73%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-1.97%

5 лет

11.02%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FNORX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNORX в 0.92%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
FNORX
Fidelity Nordic Fund
График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWWFX: -0.30
FNORX: -0.05
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWWFX: -0.23
FNORX: 0.05
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWWFX: 0.97
FNORX: 1.01
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWWFX: -0.24
FNORX: -0.04
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWWFX: -0.66
FNORX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FNORX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.05
FWWFX
FNORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNORX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности FNORX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		16.09%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		3.79%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNORX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки FNORX в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.99%
-12.78%
FWWFX
FNORX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNORX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity Nordic Fund (FNORX) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
9.95%
FWWFX
FNORX