PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и VCEB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.11%
-3.38%
FNIDX
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.66

VCEB:

1.19

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.01

VCEB:

1.71

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.13

VCEB:

1.21

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.72

VCEB:

0.57

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.14

VCEB:

3.75

Индекс Язвы

FNIDX:

5.03%

VCEB:

1.86%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.46%

VCEB:

5.86%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

FNIDX:

-3.21%

VCEB:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 2.20%.


FNIDX

С начала года

6.70%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.86%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и VCEB

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNIDX: 0.66
VCEB: 1.19
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNIDX: 1.01
VCEB: 1.71
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNIDX: 1.13
VCEB: 1.21
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNIDX: 0.72
VCEB: 0.57
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNIDX: 2.14
VCEB: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCEB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.19
FNIDX
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и VCEB

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCEB в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.19%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и VCEB

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-5.71%
FNIDX
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и VCEB

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
3.09%
FNIDX
VCEB