Сравнение FNIDX с VCEB
FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both funds - FNIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Over the past 5 years, FNIDX returned 7.31%/yr vs 0.36%/yr for VCEB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FNIDX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности FNIDX и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIDX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 0.51%.
FNIDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
VCEB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNIDX и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 12.58% | 29.80% | 5.67% | 14.65% | -18.89% | 7.65% | 16.83% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.51% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.45% |
Correlation
The correlation between FNIDX and VCEB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between FNIDX and VCEB shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIDX vs. VCEB — Ранг доходности на риск
FNIDX
VCEB
Сравнение FNIDX c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNIDX | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.65 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4.97 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNIDX и VCEB
Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIDX | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -21.60% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -2.82% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -6.09% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -21.39% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -7.57% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.94% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIDX и VCEB
Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIDX | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 1.21% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 3.21% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 4.20% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 6.84% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 6.64% | +9.99% |
Сравнение комиссий FNIDX и VCEB
FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIDX и VCEB
Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VCEB в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 2.50% | 2.81% | 2.34% | 2.64% | 2.32% | 1.93% | 1.13% | 2.17% | 2.28% | 1.27% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNIDX and VCEB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNIDX has higher volatility (6.53%) compared to VCEB (1.21%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs VCEB's -21.60%.
FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIDX и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор