PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIDX с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIDX с VCEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both funds - FNIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Over the past 5 years, FNIDX returned 6.90%/yr vs 0.51%/yr for VCEB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FNIDX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 0.32%.

FNIDX

1 день
0.89%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
13.24%
1 год
27.92%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

VCEB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIDX и VCEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		11.27%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%17.05%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.32%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%

Correlation

The correlation between FNIDX and VCEB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.32

The correlation between FNIDX and VCEB shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Sustainability Index Fd

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с ESGDFNIDX с DMXFFNIDX с FZILX
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB

Доходность на риск

FNIDX vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIDXVCEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.28

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.87

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.90

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

5.87

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIDX vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIDXVCEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.05

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и VCEB

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VCEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIDXVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-21.60%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-2.82%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-6.09%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-21.39%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.63%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.91%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и VCEB

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIDXVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.32%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.11%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

4.19%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

6.84%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

6.66%

+9.89%

Сравнение комиссий FNIDX и VCEB

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и VCEB

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VCEB в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.53%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.65%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNIDX and VCEB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNIDX has higher volatility (4.45%) compared to VCEB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs VCEB's -21.60%.

FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIDX и VCEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор