PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и ESGD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.31%
65.13%
FNIDX
ESGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.66

ESGD:

0.64

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.01

ESGD:

1.01

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.13

ESGD:

1.14

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.72

ESGD:

0.81

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.14

ESGD:

2.37

Индекс Язвы

FNIDX:

5.03%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.46%

ESGD:

17.59%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

FNIDX:

-3.21%

ESGD:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 10.49%.


FNIDX

С начала года

6.70%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.86%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

10.49%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.40%

1 год

11.97%

5 лет

11.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и ESGD

И FNIDX, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNIDX: 0.66
ESGD: 0.64
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNIDX: 1.01
ESGD: 1.01
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNIDX: 1.13
ESGD: 1.14
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNIDX: 0.72
ESGD: 0.81
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNIDX: 2.14
ESGD: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.64
FNIDX
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и ESGD

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ESGD в 2.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.19%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.93%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и ESGD

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-0.75%
FNIDX
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и ESGD

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 10.45%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
11.65%
FNIDX
ESGD