PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNIDX с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIDX с ESGD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).

FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNIDX или ESGD.

Корреляция

Корреляция между FNIDX и ESGD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.59

ESGD:

0.52

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.00

ESGD:

0.91

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.13

ESGD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.71

ESGD:

0.71

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.10

ESGD:

2.09

Индекс Язвы

FNIDX:

5.04%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.47%

ESGD:

17.54%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

FNIDX:

-0.07%

ESGD:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 12.79%.

FNIDX

С начала года

11.00%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

9.79%

1 год

9.70%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

12.79%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

12.10%

1 год

9.11%

5 лет

12.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNIDX и ESGD

И FNIDX, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и ESGD

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ESGD в 2.87%

TTM202420232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.11%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.87%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и ESGD

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и ESGD

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 3.23%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...