PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIDX с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIDX с ESGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNIDX returned 7.31%/yr vs 8.11%/yr for ESGD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.26%.

FNIDX

1 день
0.53%
1 месяц
3.81%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.36%
1 год
28.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

ESGD

1 день
-2.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIDX и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		12.58%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.26%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%11.11%

Correlation

The correlation between FNIDX and ESGD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.94

The correlation between FNIDX and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Sustainability Index Fd

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с DMXFFNIDX с VCEBFNIDX с FZILX
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с VOOESGD с INTF

Доходность на риск

FNIDX vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNIDXESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.33

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.93

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.80

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

6.72

+3.04

FNIDX vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и ESGD

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIDXESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-33.70%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.68%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-13.86%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-30.03%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.16%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и ESGD

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIDXESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.48%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.45%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.86%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.72%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.00%

-0.37%

Сравнение комиссий FNIDX и ESGD

И FNIDX, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и ESGD

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ESGD в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.38%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.50%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNIDX and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNIDX has higher volatility (6.53%) compared to ESGD (5.48%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs ESGD's -33.70%.

FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIDX и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор