Сравнение FNIDX с ESGD

С начала года, FNIDX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 0.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FNIDX, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FNIDX и ESGD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ESGD в 3.58%

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и ESGD.

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 7.34%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.