PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIDX и DMXF


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
0.33%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%23.08%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
1.96%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 1.96%.


FNIDX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.87%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*

DMXF

1 день
1.56%
1 месяц
-4.74%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.84%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Sustainability Index Fd

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий FNIDX и DMXF

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FNIDX vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNIDXDMXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.59

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.64

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.12

+1.75

FNIDX vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNIDXDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между FNIDX и DMXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и DMXF

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DMXF в 4.76%


TTM202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.80%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
4.76%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и DMXF

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и DMXF.


Загрузка...

Показатели просадок


FNIDXDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-34.52%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.84%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-34.52%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-6.99%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-7.83%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.18%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и DMXF

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеют волатильность 8.09% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNIDXDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.75%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.06%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.90%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.52%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.17%

-0.63%