PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIDX с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIDX с DMXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNIDX returned 6.90%/yr vs 6.83%/yr for DMXF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNIDX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNIDX показывает доходность 11.27%, а DMXF немного выше – 11.52%.

FNIDX

1 день
0.89%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
13.24%
1 год
27.92%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIDX и DMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		11.27%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%23.08%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%

Correlation

The correlation between FNIDX and DMXF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between FNIDX and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Sustainability Index Fd

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с ESGDFNIDX с VCEBFNIDX с FZILX
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMVDMXF с GSEU

Доходность на риск

FNIDX vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIDXDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.21

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.80

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.64

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

6.16

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIDX vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIDXDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.21

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и DMXF

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIDXDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-34.52%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.84%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-16.54%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-34.52%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.67%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и DMXF

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 4.45%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIDXDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.13%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.29%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.07%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.68%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.25%

-0.70%

Сравнение комиссий FNIDX и DMXF

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и DMXF

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DMXF в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.53%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNIDX and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.13%) compared to FNIDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs DMXF's -34.52%.

FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIDX и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор