PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с DMXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и DMXF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.19%
48.70%
FNIDX
DMXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.66

DMXF:

0.42

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.01

DMXF:

0.74

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.13

DMXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.72

DMXF:

0.48

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.14

DMXF:

1.46

Индекс Язвы

FNIDX:

5.03%

DMXF:

5.46%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.46%

DMXF:

18.81%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

DMXF:

-34.52%

Текущая просадка

FNIDX:

-3.21%

DMXF:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 7.34%.


FNIDX

С начала года

6.70%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.86%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

DMXF

С начала года

7.34%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.58%

1 год

9.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и DMXF

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DMXF: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и DMXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

DMXF
Ранг риск-скорректированной доходности DMXF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMXF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNIDX: 0.66
DMXF: 0.42
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNIDX: 1.01
DMXF: 0.74
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNIDX: 1.13
DMXF: 1.10
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNIDX: 0.72
DMXF: 0.48
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNIDX: 2.14
DMXF: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.42
FNIDX
DMXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и DMXF

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DMXF в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.19%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
2.72%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и DMXF

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и DMXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-3.49%
FNIDX
DMXF

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и DMXF

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 10.45%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
12.53%
FNIDX
DMXF