Сравнение FNIDX с DMXF
FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNIDX returned 6.97%/yr vs 7.48%/yr for DMXF. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. FNIDX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.
Доходность
Сравнение доходности FNIDX и DMXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIDX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 15.99%.
FNIDX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.07%
DMXF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 15.99%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.95M | $14.92M | $9.03M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNIDX и DMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 11.21% | 29.80% | 5.67% | 14.65% | -18.89% | 7.65% | 22.72% |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 15.99% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 22.80% |
Correlation
The correlation between FNIDX and DMXF is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between FNIDX and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIDX vs. DMXF — Ранг доходности на риск
FNIDX
DMXF
Сравнение FNIDX c DMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNIDX | DMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.06 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.75 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNIDX и DMXF
Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и DMXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIDX | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -34.52% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.84% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -16.54% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -34.52% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.50% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIDX и DMXF
Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 4.79%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIDX | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.23% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.82% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 17.32% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.91% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.34% | -0.69% |
Сравнение комиссий FNIDX и DMXF
FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIDX и DMXF
Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DMXF в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.11% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 2.53% | 2.81% | 2.34% | 2.64% | 2.32% | 1.93% | 1.13% | 2.17% | 2.28% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FNIDX and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DMXF has higher volatility (5.23%) compared to FNIDX (4.79%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs DMXF's -34.52%.
FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIDX и DMXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор