Сравнение FWRD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Air Corporation (FWRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FWRD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | -33.16% | -22.48% | -48.70% | -39.34% | -12.56% | 59.42% | 11.27% | 29.00% | -3.49% | 22.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FWRD показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FWRD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.70% против 14.14% соответственно.
FWRD
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- -33.93%
- С начала года
- -33.16%
- 6 месяцев
- -34.83%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- -46.10%
- 5 лет*
- -28.09%
- 10 лет*
- -8.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRD vs. VOO — Ранг доходности на риск
FWRD
VOO
Сравнение FWRD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.01 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.31 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.01 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.71 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FWRD и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRD и VOO
FWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FWRD и VOO
Максимальная просадка FWRD за все время составила -91.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.39% | -33.99% | -57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -11.98% | -40.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.39% | -24.52% | -66.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.39% | -33.99% | -57.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.30% | -5.55% | -80.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -3.72% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 2.55% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRD и VOO
Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 5.34% | +19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 9.47% | +34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 18.11% | +61.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.13% | 16.82% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 17.99% | +27.64% |