Сравнение FWRD с FWD
FWRD (Forward Air Corporation) is a stock, while FWD (AB Disruptors ETF) is Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 3 years, FWRD returned -47.85%/yr vs 39.18%/yr for FWD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRD и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRD показывает доходность -42.84%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.71%.
FWRD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 48.39%
- С начала года
- -42.84%
- 6 месяцев
- -43.85%
- 1 год
- -36.38%
- 3 года*
- -47.85%
- 5 лет*
- -30.73%
- 10 лет*
- -9.69%
FWD
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 35.93%
- 1 год
- 66.22%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRD и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | -42.84% | -22.48% | -48.70% | -39.16% |
FWD AB Disruptors ETF | 38.71% | 32.00% | 29.23% | 23.48% |
Correlation
The correlation between FWRD and FWD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRD vs. FWD — Ранг доходности на риск
FWRD
FWD
Сравнение FWRD c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRD | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.11 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 17.26 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRD и FWD
Максимальная просадка FWRD за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -29.02% | -64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -13.03% | -61.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.02% | -29.02% | -64.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.28% | -2.69% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -4.06% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.70% | 3.85% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRD и FWD
Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 12.72% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.16% | 21.91% | +57.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.64% | 26.74% | +52.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.86% | 25.40% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 25.40% | +23.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRD и FWD
FWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FWRD and FWD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRD has higher volatility (18.49%) compared to FWD (12.72%). In terms of maximum drawdown, FWRD dropped -93.19% vs FWD's -29.02%.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRD и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор