PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRD с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRD с FWD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FWRD (Forward Air Corporation) is a stock, while FWD (AB Disruptors ETF) is Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 3 years, FWRD returned -53.12%/yr vs 35.49%/yr for FWD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRD и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forward Air Corporation (FWRD) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRD показывает доходность -58.56%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.

FWRD

1 день
0.10%
1 месяц
-43.57%
С начала года
-58.56%
6 месяцев
-60.00%
1 год
-44.30%
3 года*
-53.12%
5 лет*
-35.37%
10 лет*
-13.15%

FWD

1 день
-6.69%
1 месяц
0.60%
С начала года
29.21%
6 месяцев
27.69%
1 год
62.30%
3 года*
35.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRD и FWD

2026 (YTD)202520242023
FWRD
Forward Air Corporation		-58.56%-22.48%-48.70%-38.27%
FWD
AB Disruptors ETF		29.21%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between FWRD and FWD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forward Air Corporation

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с FWRD:
FWRD с ^GSPCFWRD с SPYFWRD с VOO
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

FWRD vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRD
Ранг доходности на риск FWRD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRD: 99
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRD c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRDFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.49

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.01

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.81

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

16.92

-18.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRD vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRD и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRDFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.49

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.51

-1.39

Просадки

Сравнение просадок FWRD и FWD

Максимальная просадка FWRD за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRDFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-29.02%

-64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.25%

-13.03%

-61.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.02%

-29.02%

-64.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.51%

-8.03%

-83.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-4.06%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

3.69%

+28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRD и FWD

Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 61.87% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRDFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.87%

10.47%

+51.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.39%

20.31%

+57.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.04%

25.15%

+54.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.46%

25.00%

+37.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.10%

25.00%

+24.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRD и FWD

FWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FWRD
Forward Air Corporation		0.00%0.00%0.00%1.53%0.92%0.87%0.98%1.03%1.15%1.04%1.08%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FWRD and FWD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRD has higher volatility (61.87%) compared to FWD (10.47%). In terms of maximum drawdown, FWRD dropped -93.19% vs FWD's -29.02%.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRD и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор