Сравнение FWRD с FWD
FWRD (Forward Air Corporation) is a stock, while FWD (AB Disruptors ETF) is Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 3 years, FWRD returned -49.97%/yr vs 30.95%/yr for FWD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRD и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRD показывает доходность -45.80%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.
FWRD
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -53.86%
- С начала года
- -45.80%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -49.97%
- 5 лет*
- -30.65%
- 10 лет*
- -10.53%
FWD
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRD и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | -45.80% | -22.48% | -48.70% | -39.16% |
FWD AB Disruptors ETF | 23.84% | 32.00% | 29.23% | 23.48% |
Correlation
The correlation between FWRD and FWD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRD vs. FWD — Ранг доходности на риск
FWRD
FWD
Сравнение FWRD c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRD | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.33 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.23 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRD и FWD
Максимальная просадка FWRD за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -29.02% | -64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.25% | -13.13% | -61.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.02% | -29.02% | -64.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.89% | -13.13% | -75.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -4.12% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.35% | 4.27% | +33.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRD и FWD
Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRD | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 12.13% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.75% | 23.80% | +56.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | 28.42% | +51.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 25.79% | +37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 25.79% | +23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRD и FWD
FWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FWRD and FWD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRD has higher volatility (19.62%) compared to FWD (12.13%). In terms of maximum drawdown, FWRD dropped -93.19% vs FWD's -29.02%.
FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRD и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор