Сравнение FWRD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forward Air Corporation (FWRD) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности FWRD и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWRD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | -31.08% | -22.48% | -48.70% | -39.34% | -12.56% | 59.42% | 11.27% | 29.00% | -3.49% | 22.67% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FWRD показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FWRD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -8.41% против 12.24% соответственно.
FWRD
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -32.25%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- -45.55%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -8.41%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FWRD
^GSPC
Сравнение FWRD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forward Air Corporation (FWRD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.92 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.41 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.41 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 6.61 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.92 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.61 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FWRD и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок FWRD и ^GSPC
Максимальная просадка FWRD за все время составила -91.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRD и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWRD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.39% | -56.78% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -12.14% | -39.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.39% | -25.43% | -65.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.39% | -33.92% | -57.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -5.78% | -80.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -10.75% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 2.60% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRD и ^GSPC
Forward Air Corporation (FWRD) имеет более высокую волатильность в 25.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWRD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.41% | 5.37% | +20.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.97% | 9.55% | +34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 18.33% | +61.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.14% | 16.90% | +40.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.63% | 18.05% | +27.58% |