PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 39.48%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWD charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FWD и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и VXUS

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%12.08%

Correlation

The correlation between FWD and VXUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.71

The correlation between FWD and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и VXUS

Секторы
FWD
VXUS

Технологии

52.6%
18.1%

Промышленность

17.7%
16.1%

Здравоохранение

6.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.4%

Энергетика

2.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.4%

Сырьевые материалы

1.8%
7.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.0%

Недвижимость

0.7%
2.6%

Финансовые услуги

0.5%
22.3%

Технологии

FWD
52.6%
VXUS
18.1%

Промышленность

FWD
17.7%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

FWD
6.6%
VXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
VXUS
4.4%

Энергетика

FWD
2.6%
VXUS
5.2%

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
VXUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
VXUS
5.0%

Недвижимость

FWD
0.7%
VXUS
2.6%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
VXUS
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FWD vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.12

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.90

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

2.85

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

11.14

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.12

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.39

+1.28

Просадки

Сравнение просадок FWD и VXUS

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-35.97%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.27%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-13.58%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.99%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.22%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.88%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и VXUS

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.60%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

13.00%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

15.21%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

16.05%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

17.16%

+7.56%

Сравнение комиссий FWD и VXUS

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и VXUS

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FWD and VXUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 19.30% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.05% for VXUS.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор