Сравнение FWD с FFLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).
FWD и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и FFLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | -2.68% | 17.67% | 27.89% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и FFLC
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.
Доходность на риск
FWD vs. FFLC — Ранг доходности на риск
FWD
FFLC
Сравнение FWD c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | FFLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.07 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.60 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.72 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 7.35 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.07 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.05 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FWD и FFLC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и FFLC
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FFLC в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.13% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и FFLC
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и FFLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -19.72% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.92% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.89% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -3.05% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.79% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и FFLC
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 6.15% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 10.28% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 18.69% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 16.94% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.78% | +6.86% |