PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с FFLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 22.50%/yr for FFLC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FWD charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FWD и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 13.77%.

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%

FFLC

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

Сравнение доходности по годам FWD и FFLC

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		13.77%17.67%27.89%20.51%

Correlation

The correlation between FWD and FFLC is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between FWD and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и FFLC

Секторы
FWD
FFLC

Технологии

51.2%
28.9%

Промышленность

16.7%
10.8%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Энергетика

0.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.0%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Финансовые услуги

0.5%
12.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Технологии

FWD
51.2%
FFLC
28.9%

Промышленность

FWD
16.7%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

FWD
8.1%
FFLC
8.6%

Коммуникационные услуги

FWD
3.8%
FFLC
10.3%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.4%
FFLC
10.0%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
FFLC
2.1%

Энергетика

FWD
0.8%
FFLC
4.6%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
FFLC
4.0%

Недвижимость

FWD
0.8%
FFLC
1.1%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
FFLC
12.4%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
FFLC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с SPGPFFLC с FMAGFFLC с MGKFFLC с INFL

Доходность на риск

FWD vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FWD c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.66

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.29

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

9.98

-2.03

FWD vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и FFLC

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-19.72%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-9.98%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-19.72%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.30%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.94%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.29%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и FFLC

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

4.05%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

11.13%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.57%

13.79%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

16.95%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

17.61%

+8.44%

Сравнение комиссий FWD и FFLC

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и FFLC

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FFLC в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWD and FFLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to FFLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs FFLC's -19.72%.

On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 22.50% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

FFLC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.09% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор