PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 39.48%/yr vs 23.20%/yr for FFLC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FWD charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FWD и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и FFLC

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%22.61%

Correlation

The correlation between FWD and FFLC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between FWD and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и FFLC

Секторы
FWD
FFLC

Технологии

52.6%
32.3%

Промышленность

17.7%
10.8%

Здравоохранение

6.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.8%

Энергетика

2.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.1%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Финансовые услуги

0.5%
11.3%

Технологии

FWD
52.6%
FFLC
32.3%

Промышленность

FWD
17.7%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

FWD
6.6%
FFLC
8.1%

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
FFLC
11.8%

Энергетика

FWD
2.6%
FFLC
4.8%

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
FFLC
10.9%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
FFLC
1.8%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
FFLC
2.6%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
FFLC
4.1%

Недвижимость

FWD
0.7%
FFLC
1.1%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
FFLC
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FWD vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.12

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.90

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

2.71

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

12.30

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.12

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.17

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FWD и FFLC

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-19.72%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.98%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-19.72%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.68%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.99%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.20%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и FFLC

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.15%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

9.73%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

12.80%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

16.92%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

17.65%

+7.07%

Сравнение комиссий FWD и FFLC

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и FFLC

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWD and FFLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs FFLC's -19.72%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 23.20% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 23.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.08% for FWD.

FWD is categorized as Global Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.38% for FFLC.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор