PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с NXTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWD (AB Disruptors ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FWD returned 39.48%/yr vs 18.63%/yr for NXTE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FWD charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности FWD и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у NXTE с доходностью 36.11%.

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.62%
1 месяц
17.52%
С начала года
36.11%
6 месяцев
34.91%
1 год
64.20%
3 года*
18.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и NXTE

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		36.11%21.84%-3.42%11.01%

Correlation

The correlation between FWD and NXTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between FWD and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWD и NXTE

Секторы
FWD
NXTE

Технологии

52.6%
48.5%

Промышленность

17.7%
17.6%

Здравоохранение

6.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.9%

Энергетика

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
4.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.1%

Недвижимость

0.7%
10.9%

Финансовые услуги

0.5%
1.5%

Технологии

FWD
52.6%
NXTE
48.5%

Промышленность

FWD
17.7%
NXTE
17.6%

Здравоохранение

FWD
6.6%
NXTE
11.3%

Коммуникационные услуги

FWD
2.6%
NXTE
1.9%

Энергетика

FWD
2.6%
NXTE

-

Потребительский циклический сектор

FWD
2.4%
NXTE
4.1%

Сырьевые материалы

FWD
1.8%
NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

FWD
1.0%
NXTE
2.2%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
NXTE
2.1%

Недвижимость

FWD
0.7%
NXTE
10.9%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
NXTE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

FWD vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.63

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.45

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

4.72

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

15.12

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.63

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.67

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FWD и NXTE

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-28.64%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.68%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-27.24%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.62%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.88%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.26%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и NXTE

Текущая волатильность для AB Disruptors ETF (FWD) составляет 7.77%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что FWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

9.27%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

19.29%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

24.53%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

25.99%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

25.99%

-1.27%

Сравнение комиссий FWD и NXTE

FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и NXTE

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FWD and NXTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.27%) compared to FWD (7.77%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 18.63% for NXTE. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FWD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and AXS. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 1.00% for NXTE.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор