Сравнение FWD с BOAT
FWD (AB Disruptors ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. FWD is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 32.87%/yr vs 26.08%/yr for BOAT. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FWD charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности FWD и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
FWD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 25.58%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $46.54M | $43.13M | $36.66M |
Сравнение доходности по годам FWD и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 25.58% | 32.00% | 29.23% | 23.48% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 11.80% |
Correlation
The correlation between FWD and BOAT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов FWD и BOAT
Секторы
FWD
BOAT
Технологии
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
FWD
BOAT
-
Промышленность
FWD
BOAT
Здравоохранение
FWD
BOAT
-
Коммуникационные услуги
FWD
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
FWD
BOAT
-
Сырьевые материалы
FWD
BOAT
-
Энергетика
FWD
BOAT
Потребительский защитный сектор
FWD
BOAT
-
Недвижимость
FWD
BOAT
-
Финансовые услуги
FWD
BOAT
Коммунальные услуги
FWD
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWD vs. BOAT — Ранг доходности на риск
FWD
BOAT
Сравнение FWD c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWD | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.36 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 12.30 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWD и BOAT
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWD | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -33.94% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -11.60% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -33.94% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -2.56% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.49% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.11% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и BOAT
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWD | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 6.75% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 16.96% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 20.71% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 25.03% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 25.06% | +0.99% |
Сравнение комиссий FWD и BOAT
FWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и BOAT
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWD and BOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (11.01%) compared to BOAT (6.75%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs BOAT's -33.94%.
On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 26.08% for BOAT. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 26.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.09% for FWD.
FWD is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Tidal. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWD и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор