Сравнение FWD с BDVL
FWD (AB Disruptors ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while BDVL is passively managed. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FWD charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности FWD и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 8.59%.
FWD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 25.58%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11M | $6.04M | $7.27M | |
| $46.54M | $43.13M | $36.66M |
Сравнение доходности по годам FWD и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 25.58% | 7.47% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
Correlation
The correlation between FWD and BDVL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов FWD и BDVL
Секторы
FWD
BDVL
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Технологии
FWD
BDVL
Промышленность
FWD
BDVL
Здравоохранение
FWD
BDVL
Коммуникационные услуги
FWD
BDVL
Потребительский циклический сектор
FWD
BDVL
Сырьевые материалы
FWD
BDVL
Энергетика
FWD
BDVL
Потребительский защитный сектор
FWD
BDVL
Недвижимость
FWD
BDVL
Финансовые услуги
FWD
BDVL
Коммунальные услуги
FWD
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWD vs. BDVL — Ранг доходности на риск
FWD
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FWD c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWD | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWD и BDVL
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -7.71% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -0.01% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.11% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.57% | 9.48% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 9.48% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 9.48% | +16.57% |
Сравнение комиссий FWD и BDVL
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и BDVL
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BDVL в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
FWD and BDVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.09% for FWD.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для FWD и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор