PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с BDVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

FWD и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и BDVL

2026 (YTD)2025
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%5.62%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		-0.63%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью -0.63%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
2.08%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий FWD и BDVL

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

FWD
AB Disruptors ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

FWD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.27

+0.97

Корреляция

Корреляция между FWD и BDVL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и BDVL

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BDVL в 2.81%

TTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.81%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWD и BDVL

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-7.71%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.45%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.17%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

9.29%

+19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

9.29%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

9.29%

+15.34%