PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWD с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWD с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FWD (AB Disruptors ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. FWD is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, FWD returned 30.95%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FWD charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности FWD и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

FWD

1 день
-3.44%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
14.25%
С начала года
23.84%
1 год
43.56%
3 года*
30.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWD и ACWV

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		23.84%32.00%29.23%23.48%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%9.09%

Correlation

The correlation between FWD and ACWV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.37

The correlation between FWD and ACWV shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWD и ACWV

Секторы
FWD
ACWV

Технологии

59.8%
25.8%

Промышленность

19.3%
8.1%

Здравоохранение

6.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.9%

Энергетика

2.6%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
9.8%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.5%
13.2%

Коммунальные услуги

0.3%
7.3%

Технологии

FWD
59.8%
ACWV
25.8%

Промышленность

FWD
19.3%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

FWD
6.9%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

FWD
3.6%
ACWV
5.1%

Коммуникационные услуги

FWD
3.4%
ACWV
11.9%

Энергетика

FWD
2.6%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

FWD
1.9%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

FWD
0.8%
ACWV
9.8%

Недвижимость

FWD
0.7%
ACWV
0.6%

Финансовые услуги

FWD
0.5%
ACWV
13.2%

Коммунальные услуги

FWD
0.3%
ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

FWD vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWDACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.77

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.14

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.97

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

2.75

+7.48

FWD vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWD и ACWV

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-28.82%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-6.37%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-7.56%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-1.70%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.11%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.23%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и ACWV

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

3.29%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

6.28%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

8.05%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

10.28%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

12.29%

+13.50%

Сравнение комиссий FWD и ACWV

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и ACWV

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWD and ACWV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.13%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, FWD dropped -29.02% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, FWD leads with 30.95% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 30.95% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.09% for FWD.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FWD and 0.20% for ACWV.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWD и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор