PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		1.32%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%0.07%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FVDFX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.32%
6 месяцев
7.63%
1 год
15.93%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.56%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с FSKAXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTI
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FVDFX и SWLVX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FVDFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.47

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.44

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

6.76

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FVDFX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и SWLVX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.73%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и SWLVX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-38.34%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-11.82%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-19.05%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.82%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.93%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.51%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.47%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.30%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

15.74%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.85%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.67%

-1.92%