Сравнение FVDFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FVDFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVDFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 1.32% | 16.92% | 8.48% | 5.32% | -3.75% | 24.85% | 7.78% | 24.08% | -10.26% | 14.18% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.25% соответственно.
FVDFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.56%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVDFX и SCHD
FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FVDFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FVDFX
SCHD
Сравнение FVDFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.05 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 3.55 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.88 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FVDFX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDFX и SCHD
Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 8.73% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FVDFX и SCHD
Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVDFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -33.37% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -12.74% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.85% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -33.37% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.43% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -3.34% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.75% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDFX и SCHD
Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVDFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.33% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.96% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 15.69% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.40% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.70% | +0.05% |