PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVDFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVDFX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVDFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVDFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		-0.52%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FVDFX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FVDFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.23% соответственно.

FVDFX

1 день
0.10%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.86%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.36%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Discovery Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с OAKMXFVDFX с SCHDFVDFX с FSELXFVDFX с VTIFVDFX с VIGIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FVDFX и FSKAX

FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FVDFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVDFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.29

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.05

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVDFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVDFX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVDFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между FVDFX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVDFX и FSKAX

Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.89%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FVDFX и FSKAX

Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-35.01%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.42%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-25.39%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-35.01%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-8.92%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.05%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.57%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FVDFX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.42%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.40%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.50%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

17.38%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.42%

-1.68%